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2017년 2분기 크게될 포트폴리오 운용 보고서 2분기는 좋은 장세 덕분에 시간 가중 수익률 기준으로 연간 목표 수익률인 20%를 달성할 수 있었습니다 1분기 코스피보다 부진했던 포트폴리오를 끌어 올린것은 S-oil우 의 역할이 컸습니다 4월 3일 기준으로 포트폴리오에 큰 변화가 있었습니다 정성분석 종목을 거의 전부 매도하고 ETF 룰베이스 기반의 퀀트를 시작하게 되었죠 5월 29일에는 은행 차입을 통한 레버리지를 일으켜 소형주 대상 퀀트를 추가하였습니다 전략 이름은 각각 할머니, 프로듀스 퀀트로 약 41% 51%의 비중입니다 결론적으로 포트폴리오 내에는 ETF퀀트 41.4%, S-oil우 7.6%소형주 51%로 대형주와 소형주가 거의 반반 비중으로 들어가 있습니다덕분에 코스피 지수를 근소하게 상회하는 수익 곡선을 그리며 시장BM을 잘 따라 가주는 모.. 더보기
ETF 투자를 시작하기 위한 개념 정리 요즘 ETF 투자가 글로벌 트렌드로 자리 잡고 있는 것 같습니다 이런 ETF의 장단점은 무엇인지또 단순한 BUY & HOLD를 넘어서 전략적 자산 배분 & 동적 자산 배분을 통해 조금 더 스마트 하게 ETF를 투자하는 방법론 에 대한 글을 써보려 합니다 들어 가기에 앞서ETF에 대한 간략한 설명을 하고 넘어가겠습니다 ETF란 상장 지수 펀드라고 불리는데 보통 추종하는 지수를 그대로 복제하여 주식처럼 거래할 수 있게 상장 시킨 펀드입니다 ETF의 가장 큰 장점은 포트폴리오 분산을 통하여 개별 종목의 비 체계적 리스크를 상쇄 시킨다는 것 입니다 기본적으로 ETF는 수많은 종목이 한데 모여있는 바스켓 같은 개념으로 이로 인해 개별 종목의 악재로 인한 폭락 같은 이벤트가 발생해도 ETF 내에서의 하락 비율은 미.. 더보기
2017년 5월 기준 국내 상장된 섹터 ETF (tiger, kodex) 1. TIGER 200 IT, TIGER 코스닥 150 IT기초 지수 : 코스피 200 정보기술, 코스닥 150 정보기술 2. TIGER 소프트웨어, KODEX IT소프트웨어기초 지수 : FN 소프트웨어, KRX IT소프트웨어 3. KODEX IT하드웨어기초 지수 : KRX IT하드웨어 4. TIGER 반도체, KODEX 반도체기초 지수 : KRX 반도체 5. TIGER 200 금융기초 지수 : 코스피 200 금융 6. TIGER 은행 , KODEX 은행기초 지수 : KRX 은행 7. TIGER 증권, KODEX 증권기초 지수 : FN 증권, KRX 증권 8. KODEX 보험기초 지수 : KRX 보험 9. TIGER 자동차 , KODEX 자동차기초 지수 : FN 자동차, KRX 자동차 10. KODEX .. 더보기

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