2017년 2분기 크게될 포트폴리오 운용 보고서

2분기는 좋은 장세 덕분에 시간 가중 수익률 기준으로 연간 목표 수익률인 20%를 달성할 수 있었습니다

1분기 코스피보다 부진했던 포트폴리오를 끌어 올린것은 S-oil우 의 역할이 컸습니다

4월 3일 기준으로 포트폴리오에 큰 변화가 있었습니다 

정성분석 종목을 거의 전부 매도하고 ETF 룰베이스 기반의 퀀트를 시작하게 되었죠

5월 29일에는 은행 차입을 통한 레버리지를 일으켜 소형주 대상 퀀트를 추가하였습니다

전략 이름은 각각 할머니, 프로듀스 퀀트로 약 41% 51%의 비중입니다

결론적으로 포트폴리오 내에는 

ETF퀀트 41.4%, S-oil우 7.6%

소형주 51%로

대형주와 소형주가 거의 반반 비중으로 들어가 있습니다

덕분에 코스피 지수를 근소하게 상회하는 수익 곡선을 그리며 시장BM을 잘 따라 가주는 모습입니다

이제 더이상 가치 투자자라고 부를 수 없을 만큼 완연한 퀀트의 모습을 갖추게 되어서

가투소에는 방문율이 떨어지는 것 같네요

최근에 확실히 퀀트 붐이 불고 있는 것 같은데

제 길이 이쪽일지, 아니면 추후 다른 방향을 다시 찾게 될지는 모르겠지만

일단 올바르고 일관된 원칙을 가져간다면 분명 좋은 성과를 거둘 수 있을 것이라 확신하며

퀀트의 길로 들어섰습니다

매월 리밸런싱 주기에 맞춰서 블로그에 스크리닝 된 종목을 업데이트 해볼까 생각도 합니다

퀀트 답게 향후 시장 전망을 예측하지 않겠습니다만 

투자 시작 후 처음 맞아보는 대세 상승장에 기대감이 없다면 그것도 거짓말이겠지요

수익은 시장이 주는 것이라는 말이 어느때보다 공감 되는 시기입니다

하반기에도 지금의 훈훈한 분위기가 이어진다면 좋겠네요

정성분석이 없다보니 사실 운용 보고서에 쓸 말도 없어지는 것 같습니다 ㅎㅎ

3분기에 좋은 소식으로 다시 오겠습니다