미국채, 달러, 현금 자산 배분으로 포트폴리오 헷징 비교 MDD를 줄여보자 자산 배분의 기본 원리는 상반되는 방향성을 가지는 자산에 분산함으로A자산군이 하락할 때 헷징할수 있는 B자산군이 상승하여 변동폭을 줄이고, 장기적으로 잃지 않는 투자가 되게끔 하는것에 의의를 둔다 돈좀 굴려 봅시다, 환율의 미래, 전략적 가치투자 등등 여러 책에서 강조하는 자산배분!하지만 실제 개인 투자자가 자산 배분을 실천하는 것은 흔치 않은 것 같다 그 이유를 생각해보면 1. 공격력을 극대화 하기 위하여 방어력은 포기하고 주식 온리 포지션으로 간다 (성격 급한 한국인)2. 방패가 없어서 좀 아프겠지만 뛰어난 멘탈관리로 높은 변동성을 견뎌내어 결국 고수익의 과실을 맛 볼 수 있다 (나는 버핏이다)3. 주식 온리 포지션으로 가다가 시장의 급락이 예측되면 그에 맞게 투입 비중을 조절할 수 있다 (주식의 신.. 더보기 슈퍼가치전략 기대 손실폭, 기간 분석 SNEK에 너무 좋은글이 많이 올라온다추천글소형주 투자는 더 높은 수익률을 가져다 줄 수 있을까? 강환국 슈퍼 가치전략(복리 25% 이상)+ 전략이 공개되면 초과수익은 사라지는가(2) 용어MDD : MAX Drawdown드로우다운 기간 : 전고점에서 전저점까지의 기간 퀀트에 있어 제일 중요하다 할 수있는 전략에 대한 확신은 어떻게 가질수 있는가?메트릭 스튜디오의 문병로교수는 끊임없는 공부와, 성공적인 경험에서 얻어진다고 한다 퀀트 투자 전 공부에 있어 최우선 되야 할 것은 전략의 기대 수익보다도 기대되는 MDD와 드로우다운 기간일 것이라 생각하고부족한 엑셀 실력으로 몇박 몇일에 걸려 백테스팅 툴을 만들어봤다 포스팅에 앞서 솔직히 글을 쓸까 말까 많이 고민했다강환국님은 이 글로 인해 알파가 감소하지 않는다.. 더보기 초급 주식 투자 개론서 [난생처음 주식투자] 우리 개인투자자들을 주식시장의 은어로 개미라고 한다누가 이름 지었는지 참 적절한 네이밍이다 개미는 스스로의 판단력이 없다페로몬에 이끌리고 달콤한 향기에 이끌려 그 뒤에 절벽이 있는 줄도 모른다 지금 이 순간에도 수많은 개미들이 투자가 아닌 돈 놓고 돈 먹기식 투기를 일삼으며 주식시장의 유동성 공급에 힘쓰고 있다 2월의 첫날 읽은 '난생처음 주식투자'라는 책은 '개미'가 아닌 '투자자'로써 제대로 된 '투자'를 시작해 보고자 하는 사람들에게 적극 추천하고 싶은 책이다 책에 나오듯 많은 개미들이 투자의 본질을 외면한 채 쭉쭉 줄그어가며 차트가 예술이다~ 헤드앤 숄더다 용이 비상할 차트다 등등 '헛소리'들을 하며 소중한 자산을 탕진하고 있다 기술적 분석 전부를 부정하는 것은 아니지만 보통의 개미는 그 기술적 .. 더보기 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 23 다음
